LES FONDAMENTAUX DU RISK MANAGEMENT BANCAIRE - INTÉGRER LES OBLIGATIONS PRUDENTIELLES DE BÂLE III POUR MINIMISER ET PILOTER VOS RISQUES

1 - Définir et identifier les risques

• Qu'est ce qu'un risque ?
•  Cartographie des risques :

o risque de crédit et de contrepartie ;
o risque opérationnel ;
o risque de marché ;
o risque de liquidité…

• Quantifier chaque risque

2 - Positionner le Risk Management

•  Les fonctions concernées.
•  Les outils du Risk Management.
•  Le suivi et le pilotage des risques.

3 - Décrypter l'environnement réglementaire Bâle III

•  Bâle III et les Directives CRD.
•  Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
•  Les ratios prudentiels et de levier.
•  Le capital économique et réglementaire.
•  La norme BCBS 239.
•  Les pouvoirs des autorités de contrôle.

4 - Identifier et maîtriser les risques de crédit

•  Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
•  Les exigences en fonds propres.
•  Les obligations de reporting réglementaire.
•  Le provisionnement du risque crédit                                                    

5 - Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels

• Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
• Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :

o identifier et évaluer les risques ;
o étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
o auto-évaluer le dispositif ;
o les indicateurs d’alertes ;
o renforcer le contrôle interne.
6 - Appréhender le risque de marché

• La mesure du risque de marché avec la méthode standard.
• Le concept de VaR