PRÉVENIR ET GÉRER LE RISQUE DE CRÉDIT – MENER À BIEN UNE DÉMARCHE DE MAITRISE DU RISQUE DE CRÉDIT
Description
Objectifs:
- Définir les divers aspects du risque de crédit pour en limiter l’impact.
- Identifier les techniques de mesure et de gestion du risque de crédit (au niveau individuel et au niveau portefeuille).
- Analyser les risques d’un portefeuille de prêt de la banque de détail.
- Intégrer les attendus réglementaires et prudentiels et retenir une approche simplifiée du risque de défaut
Objectifs Pédagogiques
Objectifs:
- Définir les divers aspects du risque de crédit pour en limiter l’impact.
- Identifier les techniques de mesure et de gestion du risque de crédit (au niveau individuel et au niveau portefeuille).
- Analyser les risques d’un portefeuille de prêt de la banque de détail.
- Intégrer les attendus réglementaires et prudentiels et retenir une approche simplifiée du risque de défaut
Public Visé
Collaborateurs de direction des Engagements, des Risques, de services d'audit, contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement
Spécificités
Best TESMA PARTNERS
Programme de la formation
DÉFINITION DU RISQUE DE CRÉDIT
- Définition d’une contrepartie
- Risque de crédit avéré
- Les encours douteux et le risque de non-recouvrement
Évaluer | Quiz sur le risque de crédit
Appliquer | Étude de cas fil rouge : de l'octroi d'un crédit
LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
- Sélection des contreparties et mesures des risques
- Vision consolidée du risque de crédit
- Revue trimestrielle
- Analyse de la rentabilité du portefeuille
- Risque de non concentration
- Dispositif de limites adéquates et périodiquement réexaminées
- Procédures de contrôle des risques
- Les obligations prudentielles (BALE III, reporting COREP….)
LA MODÉLISATION DU DÉFAUT : APPROCHE SIMPLIFIÉE
- Les ratings
- la définition du défaut
- les différentes approches de la modélisation du risque de défaut
- les agences de notation
- Modèle MERTON : approche structurelle, approche par intensité
LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DU RISQUE DE CRÉDIT
- La prévention
- l’organisation d’une fonction "Engagements«
- le cadre opérationnel : l’entrée en relation, la procédure d’octroi, les
systèmes de notation interne et externe, les dispositifs de délégation
de pouvoirs et fixation de limite
- Le dispositif de surveillance a posteriori du risque de crédit
- la détection
- les alertes et le suivi des risques sensibles
- les règles de déclassement
- Le recouvrement
- la prise en charge des douteux en procédures amiables
- le contentieux
- l’abandon de créances
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